Guía Docente
Guía docente para el curso 2014 - 2015
27544 -- Econometría aplicada a la información financiera
Curso:
4
Semestre:
2
Créditos:
6.0
Universidad de Zaragoza
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Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1
  • Conocer las particularidades de hacer inferencia estadística con series temporales. Comprender las regularidades empíricas de las series financieras.
  • Comprender el concepto de estacionariedad y aplicar los contrastes de raíz unitaria.
  • Hacer hincapié en el concepto de autocorrelación que es el que vamos a modelizar a lo largo del curso
  • Saber modelizar la autocorrelación con los métodos univariantes (modelos ARMA y de suavizado exponencial) para obtener predicciones de series financieras.
  • Aprender a detectar la estacionalidad  y a modelizarla
  • Aprender a modelizar relaciones a largo plazo entre variables, explicando el concepto de cointegración y  con los modelos de corrección del error.
  • Dominar el software necesario para que sea utilizado como herramienta de cálculo de los diferentes aspectos prácticos abordados en el programa.
Introducción

Breve presentación de la asignatura

Econometría aplicada a la información financiera es una asignatura que se imparte en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Finanzas y Contabilidad. El Departamento de Análisis Económico es el responsable de esta asignatura optativa, que consta de 6 créditos ECTS.

Su contenido es fundamentalmente cuantitativo, y aborda técnicas estadísticas y econométricas orientadas al análisis de datos financieros, para conocer su comportamiento y obtener predicciones de los mismos.