Guía Docente
Guía docente para el curso 2015 - 2016
27429 -- Econometría III
Curso:
4
Semestre:
1
Créditos:
6.0
Universidad de Zaragoza
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Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El método docente que se va a desarrollar en la asignatura de Econometría II implica el uso de diferentes técnicas, atendiendo a los diferentes objetivos y competencias delimitados.

Una parte de la asignatura, la que tiene que ver más con el contenido teórico y metodológico, se presentará en forma de clase magistral participativa. En estas sesiones se introducirán los conceptos fundamentales del método econométrico, incidiendo en su interpretación y uso. Es decir, se procurará limitar la carga teórica de estas sesiones a lo imprescindible, remitiendo las demostraciones y extensiones al material de apoyo que se suministrará al alumno. Para afianzar los conocimientos en cuestiones de método econométrico, se introducirán regularmente sesiones de contenido teórico-práctico donde los alumnos, con la colaboración del profesor, resolverán pequeños supuestos y problemas o se examinará algún caso de estudio que ilustre el uso de los instrumentos aportados previamente.

Para acentuar el contenido práctico de la asignatura, los estudiantes trabajarán con diferentes herramientas informáticas, que tienen que ver con la búsqueda y sistematización de información estadística útil y con su tratamiento a efectos econométricos. Este trabajo se distribuirá regularmente a lo largo del curso en unas sesiones dirigidas específicamente al manejo de instrumentos informáticos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

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El programa docente de la asignatura Econometría III comprende las siguientes actividades:

Clases teóricas: A las que les corresponderá, aproximadamente, el 50% de la carga docente y se emplearán para presentar los conceptos fundamentales de la asignatura, convenientemente estructurada en temas. El profesor hará una presentación formal de la materia correspondiente, que el estudiante deberá tratar de consolidar y de ampliar utilizando la bibliografía recomendada a tal efecto. Se recomienda encarecidamente la asistencia a clase, la participación y la toma de notas y apuntes y la demanda de todas las ampliaciones y aclaraciones que el estudiante juzgue necesario.

Clases teórico-prácticas: El profesorado elaborará, con la suficiente antelación, una colección de problemas y de cuestiones teórico-prácticas relativas al contenido de la asignatura. La finalidad de este material es que el estudiante gane soltura y confianza en el manejo de los instrumentos que componen el cuerpo teórico de la asignatura. Durante las sesiones, al menos una hora cada dos semanas, se resolverá parte de estos ejercicios, tratando de fomentar la participación y el debate entre los alumnos de cara a la resolución de los problemas.

Clases prácticas de informática: Esta actividad se desarrollará en las aulas de informática reservadas por el Centro para esta asignatura. El objetivo es doble. Por un lado se trata de que el alumno se acostumbre a manejar grandes volúmenes de información cuantitativa, aspecto clave en su proceso de formación. En segundo lugar, es importante que el estudiante adquiera soltura en el uso de los instrumentos informáticos más populares en el ámbito de la Econometría, a nivel de usuario. En estas sesiones se resolverán casos prácticos concretos propuestos por el profesor, que guiará a los alumnos en el proceso de aprendizaje.

Tutorías: El profesorado programará un calendario de tutorías, que se publicará con la suficiente antelación, dirigido a la resolución personalizada de dudas y a ofrecer un apoyo más directo al estudiante con problemas relacionados con esta asignatura.

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Parte Primera: Fundamentos y revisión de conceptos estadísticos

Tema 1. Fundamentos

  • Preguntas relevantes.
  • Efectos causales y experimentos.
  • Tipos de datos.
  • Usos de los modelos econométricos.

Bibliografía: capítulo 1 del libro de Stock-Watson.

Suplemento Docente 1: Uso de los modelos econométricos.

Suplemento Docente 2: Tipos de datos.

Tema 2. Revisión de conceptos estadísticos

  • Variable aleatoria y distribución de probabilidad.
  • Esperanza y varianza.
  • Distribución condicional.
  • Estimación.
  • Contraste e intervalos de confianza.

Bibliografía: capítulos 2 y 3 del libro de Stock-Watson.

Suplemento Docente 3: Estimación máximoverosimil.

Parte Segunda: Regresores Estocásticos

Tema 3. Modelo lineal simple

  • Supuestos.
  • Estimación MCO.
  • Medidas de ajuste.
  • Contraste e intervalos de confianza.

Bibliografía: capítulos 4 y 5 de Stock-Watson.

Tema 4. Modelo lineal general

  • Supuestos.
  • Estimadores MCO.
  • Sesgo de variable omitida.
  • Contraste e intervalos de confianza.
  • Forma funcional.

Bibliografía: capítulos 6, 7 y 8 de Stock-Watso.

Tema 5. Evaluación

  • Validez interna y externa.
  • Amenazas a la validez interna.
  • Equilibrio sesgo-varianza.
  • Contrastes de autocorrelación y heterocedasticidad.

Bibliografía: capítulo 9 de Stock-Watson.

Suplemento Docente 4: Criterios de Selección.

Parte Tercera: Modelos de series temporales

Tema 6. Análisis univariante

  • Series estacionarias y no estacionarias.
  • Tendencias deterministas y estocásticas.
  • Contraste de raíz unitaria: Dickey-Fuller.
  • Revisión enfoque Box-Jenkins.

Bibliografía: capítulos 14 y 15 de Stock-Watson.

Tema 7. Análisis multivariante

  • Modelo VAR.
  • Cointegracion.
  • Modelo con mecanismo de corrección del error.

Bibliografía: capítulo 16 de Stock-Watson.

Parte Cuarta:  Otros temas

Tema 8. Variables instrumentales

  • Definición de variable instrumental.
  • Criterios para validar la variable instrumental.
  • Mínimos cuadrados en dos etapas.

   Bibliografía: capítulo 12 de Stock-Watson.

Tema 9. Modelos para datos panel

  • Motivación.
  • Datos de panel con dos periodos.
  • Regresión de efectos fijos.

Bibliografía: capítulo 10 de Stock-Watson.

Tema 10. Modelos con variable dependiente binaria

  • Modelo de probabilidad lineal.
  • Modelo probit.
  • Modelo logit.

Bibliografía: capítulo 14 de Stock-Watson.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La asignatura de Econometría III tiene asignada una carga docente de 150 horas (6 créditos ECTS) estructuradas en 75 horas presenciales y 75 horas no presenciales. Con respecto a las primeras, 30 tendrán un contenido teórico, 30 corresponderán a prácticas y las 15 restantes se dedicarán a tutorías. La distribución de la carga docente entre los cinco temas que conforman el programa de la asignatura se adecuará a su propia complejidad. En términos generales, se intentará observar la siguiente distribución de tiempos, tanto la presencial como la no presencial.

Cuadro 1. Distribución de horas presenciales en Econometría III. Grado de Economía.

 

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Total

Clases teóricas magistrales

6

6

12

6

30

Práctica de pizarra

6

4

8

6

24

Prácticas de  ordenador

0

2

4

0

6

Tutorías

2

6

6

1

15

Total horas presenciales

14

22

26

13

75

Cuadro 2. Distribución de horas no presenciales en Econometría III. Grado de Economía

 

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Total

Estudio individual

8

12

15

10

45

Trabajo práctico individual

4

10

12

4

30

Total horas no presenciales

12

22

27

14

75

Las sesiones presenciales se realizarán de acuerdo al calendario que publique el Centro para este Grado.

 

Bibliografia

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

  • Stock, James H.. Introducción a la Econometría / James H. Stock, Mark W. Watson ; traducción, María Arrazola Vacas, Leticia Rodas Alfaya ; traducción, coordinación de la traducción y revisión técnica, Raúl Sánchez Larrión . 3ª ed. Madrid : Pearson, D.L. 2012