Guía Docente
Guía docente para el curso 2015 - 2016
27423 -- Econometría I
Curso:
3
Semestre:
1
Créditos:
6.0
Universidad de Zaragoza
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Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Combinación de:

  • Clases magistrales participativas, en las que se irán desarrollando los contenidos detallados el día de la presentación de la asignatura, y que aparecen abajo, en el programa detallado de la asignatura.
  • Clases prácticas de resolución de problemas en la pizarra, basados en los conocimientos adquiridos en las clases teóricas
  • Clases prácticas de resolución de problemas mediante un programa informático, basadas en los conocimientos adquiridos tanto en las clases magistrales como en las clases prácticas de pizarra.
  • Actividades tutelares y/o seminarios: se podrán supervisar el trabajo individual realizado por los estudiantes, aclarar dudas sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura y/o realizar prácticas concretas aplicadas a los contenidos teóricos.
  • Actividades no presenciales: trabajo individual del alumno (75 horas).
Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1

En las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando los contenidos de la asignatura que se comenten el día de la presentación, y aparecen detallados al final de esta guía.

2

PROGRAMA

PARTE I: INTRODUCCIÓN. 

Tema 1: Concepto y papel de la econometría

1.1. El método de la ciencia económica.

1.2. La cuantificación de las relaciones económicas. Modelos econométricos.

1.3. Elementos de los modelos.

1.4. Proceso para elaborar un modelo econométrico.

PARTE II: REVISIÓN DEL INSTRUMENTAL ESTADÍSTICO

Tema 2: Conceptos estadísticos.

2.1. Variables aleatorias.

2.2. Álgebra de los momentos.

PARTE III: EL MODELO LINEAL GENERAL

Tema 3: Modelo lineal general. Especificación y estimación.

3.1. Hipótesis del modelo

3.2. Estimación MCO de los parámetros del modelo. Propiedades.

3.3. Estimación MV de los parámetros del modelo. Propiedades.

3.4. Estimación por intervalo.

3.5. El modelo lineal general en desviaciones.

Tema 4: Estrategia de validación de modelos econométricos

4.1 Aspectos fundamentales del proceso de validación de modelos econométricos.

4.2 Contraste de hipótesis: restricciones lineales bajo normalidad de la perturbación.

4.3 Estimación bajo restricciones: MCR y MVR.

4.4 Contraste de hipótesis bajo condiciones más generales: estadísticos  LR, LM y Wald.

Tema 5: Cumplimiento de las hipótesis de la parte sistemática

5.1 Errores de especificación: variable relevante omitida y variable irrelevante incluida.

5.2 Multicolinealidad.

5.3 Forma funcional.

5.4 Variables ficticias.

5.5 Cambio estructural.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Esta asignatura tiene asignada un total de 150 horas (6 ECTs), de las cuales 75 son presenciales, distribuidas en 30 horas de clases teóricas, 30 de clases prácticas, y 15 dedicadas a seminarios y tutorías. Las 75 horas no presenciales constituyen el trabajo personal del alumno.

De forma orientativa puede establecerse el siguiente reparto de horas presenciales:

 

Tema1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Total

Clases teóricas magistrales

4

6

8

6

6

30

Prácticas en pizarra

1

4

2

4

4

15

Prácticas en ordenador

1

 

4

4

6

15

P6

2

3

3

3

4

15

Total horas presenciales

8

11

18

16

20

75

Este reparto podrá sufrir modificaciones a medida que vaya avanzando el curso, e incluso puede haber algunas diferencias entre los grupos. Las pruebas intermedias serán incorporadas al cronograma en el momento oportuno: la primera hacia mitad de curso, y la segunda en una de las dos últimas semanas

 

Bibliografia

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

  • Greene, William H. : Análisis econométrico / William H. Greene . - 3ª ed., reimp. Madrid [etc.] : Prentice-Hall, 2008
  • Gujarati, Damodar N.. Econometría / Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso . - 5ª ed. México [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2010
  • Novales Cinca, Alfonso. Estadística y econometría / Alfonso Novales Cinca Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D. L. 1997
  • Stock, James H.. Introducción a la Econometría / James H. Stock, Mark W. Watson ; traducción, María Arrazola Vacas, Leticia Rodas Alfaya ; traducción, coordinación de la traducción y revisión técnica, Raúl Sánchez Larrión . - 3ª ed. Madrid : Pearson, D.L. 2012
  • Trívez Bielsa, Francisco Javier. Introducción a la econometría / Francisco Javier Trívez Bielsa Madrid : Pirámide, D.L. 2010
  • Wooldridge, Jeffrey M.. Introducción a la econometría : un enfoque moderno / Jeffrey M. Wooldridge ; traducción, Arielle Beyaert Stevens... [et al.] ; revisión técnica, Arielle Beyaert Stevens . - 2ª ed., 3ª reimp. [Madrid] : Paraninfo, cop. 2008